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O Cruzeiro nasceu durante uma visita do cônsul da Itália a Belo Horizonte, em plena virada da década de 1920. Membros da colônia italiana na cidade se reuniram com o oficial em pleno Natal para solicitar a organização da agremiação. Decidiu-se marcar um novo encontro para semana seguinte, após as festas de final de ano. Nessa segunda conversa, realizada em 2 de janeiro de 1921, se formou a Società Sportiva Palestra Itália.